「MCMC」 一覧

微分フィルタだけで時系列データの過渡応答終了を検知したい

2019/11/28   -MCMC
 

ある値の近傍を取る状態から別の値の近傍を取る状態へ遷移する時系列データについて、 どちらの状態でもない過渡状態を経て状態が遷移するみたい。 今回知りたいのは理論ではなく、定常状態に遷移したことをいかに …

やってみた Markov chain Monte Carlo methods, MCMC , gibbs sampling

2019/08/25   -MCMC
 

マルコフ連鎖モンテカルロ法。2変量正規分布からGibbs Samplingする方法を考えてみました。 式を流してもよくわからないので、行間ゼロで理解できるまで細切れにして書いてみます。 Gibbs S …

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